震惊!股票基金净值单日暴跌超8%原因竟然是踩雷一只债券?

股票吧 时间:2020-01-14 18:44:59

  今日(1月7日),诺安基金颁布债券估值调理发外,因“诺安战术精选股票”、“诺安聚利债券”所持有的丹东港集团有限公司2015年第一期中期票据(以下简称15丹东港MTN001)到期未能支出本息,遵照干系正直,前述两只基金产物持有的临港团体股权听命0.20元/份实行估值。

  2017年10月丹东港发行的“14丹东港MTN001”出实际质性失约对持有人来说但是梦魇的起首;2018年,丹东港爽约债总共发作,实控人失联、公司收歇重整,多家机构与之对簿公堂;目前,跟着丹东港破产重整方针的腐败再次受到公募机构冷待,估值转移即鼓舞持仓基金净值的较大振动,个中诺安兵法精选股票当日净值跌超8%。

  不过,一只股票基金为什么会被一只“爆雷”的债券所连累?这也惹起了商场的存眷。

  2019年着末整天,丹东市中级人民法院发表看待丹东港破产沉整的民事裁定书,颁发丹东港倒合重整谋划草案未获阅历。跟着这一事情的发酵,2020年1月7日,诺安基金发布对旗下持有15丹东港MTN001的两只基金“诺安兵书精选股票”、“诺安聚利债券”估值做出调理。

  发布称,“诺安策略精选股票”、“诺安聚利债券”所持有的15丹东港MTN001到期未能支付本息。依据关系礼貌,前述两只基金产品所持有的债券15丹东港MTN001了偿为现金和临港集团的股权,自1月6日起,按临港大众股权服从0.20元/份举办估值,同日两只基金停止了申购、转换转入及定投买卖。

  就正在估值治疗的同一天,诺安战术精选股票净值暴跌——Wind数据显示,1月6日该基金净值大跌8.56%。

  诺安基金向《每日经济消息》记者评释称,“2019年12月31日,正在他们司连续两次投下破坏票后,辽宁省丹东市中级子民法院直接在‘天下企业停业重整案件新闻网’上颁布《对于应许丹东港群众重整草案的裁定》,裁定订交《重整盘算(草案)》并停止丹东港集体的浸整步伐,且裁定为终审裁定,强制的裁定。故公司不得差池诺安战略精选股票基金举行估值休养。本次估值治疗是因为诺安战术精选所持丹东港债券估值转移教导惹起的,基金眼前运作平常。”

  《逐日经济讯歇》记者翻看历年基金季报觉察,15丹东港MTN001揭示正在其沉仓债券列外中还要回想到2015年三季度:以60万张、占基金净值比2.33%的比例登上第三大重仓债券,2016年三季度便消失在浸仓债券名单中。彼时,这只基金照旧一只保本基金,尚未转型,即诺安汇鑫保本拌杂基金。

  2018年3月10日,因无法到期了偿,15丹东港MTN001产生本质性违约,而且正在往时一季度末将其划入应收账款。2018年6月,该保本基金启动转型,从诺安汇鑫保本混关转型成诺安战略精选股票,这只基金的基金份额也由2018年一季度末的13.63亿份骤降至二季度末的3.1亿份,份额缩水超10亿。不过,即使划入了应收账款,当债券的估值下调至0.2元之后,基金净值也免不了巨幅波动。

  某第三方基金平台人士通知记者,“某个债券浮现危急又停顿业务的话,就会像股票相通实时调治债券的价钱到合理水准,债券平常在100元左右,有滚动性危险大凡会跌到80,有失约风险平时跌到50,真的爽约一文不值。‘踩雷’丹东港这只券后,两只基金都有较大份额赎回,基金界线也对照小,于是对净值的陶染就比照大。另表,划入应收账款的体量、基金范围都邑对基金净值产生分歧的教诲。”

  《每日经济音尘》记者留心到,这只基金正在2018年四序度迅捷建仓,将股票仓位拉升至74.94%,“吃”上了客岁一季度股市大涨节余,并在去年年中增至80.10%,2019年三季度小幅微降至79.44%。Wind数据浮现,休止1月6日,2019年此后,诺安策略精选股票收益率达35.47%,跑输同期股票型基金40.71%的平衡收益水平。

  Wind数据显现,1月6日,诺安聚利债券A、C份额差别下落1.71%、1.66%,垫底同类基金业季排行榜。净值异动前,2019年以来诺安聚利债券A、C份额收益率阔别为3.9%、3.45%,排在同类基金后分位。这只基金成立于2014年11月,是一只中长久纯债基金。

  根据关连公告,诺安聚利债券在去年12月24日发作大额赎回,为了保障老客户不受幼数点保留精度教养,诺安基金于当日降低基金份额净值精度。

  Wind数据展现,2017年一季度这只基金边界为47.2亿元,二季度骤降至16.1亿元,降幅达66%,并在2018年一季度末缩水至1亿元,结束旧年三季度末,基金周围减至不及3000万。

  比方信达澳银旗下多只债基抱团持有“16信威01”,客岁1月25日,“16信威01”估价净值从99.85元下调至73.28元,当天信达澳银纯债基金净值大跌12%以上。

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